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来源:西南交通大学经济管理学院 | 2016-04-29 | 发布:经管之家


4月26日下午14:30,西南交通大学经济管理学院马锋博士在九里校区信息楼0228室开展题为“高频波动率预测模型研究:基于符号收益和符号跳跃变差的视角”的学术讲座。经济管理学院副院长朱宏泉及学院部分师生参加本次讲座。

讲座伊始,马锋博士首先对高频波动率预测模型中所用到的高频数据进行了简要介绍。对于研究波动率问题的原因,马锋博士说到:“对金融资产收益的波动率描述和预测是现代金融学界和实务界研究的热点和难点问题,同时,它与资产定价理论的检验、最优资产组合的选择、衍生产品套期保值策略的设计以及金融风险的测度和管理密不可分”。而研究高频波动率模型的主要原因是“低频波动率在预测能力方面弱于高频波动率模型;并且当前国内外对该模型的研究已占主导地位,对其理论的解释也较为成熟”。同时,马锋博士还指出在运用高频数据分析问题时可能会遇到噪声和跳跃这两大问题。

接着,马锋博士介绍了基准波动率和滚动预测的优势,对样本外波动率预测的评价方法主要有:M-Z,DM,SPA,MCS,Economic Criteria,而他选择MCS方法并解释了选取该方法的原因。随后,他向大家展示了其实证分析和稳健性分析的结果,并得出结论。在此基础上,他做了进一步思考,认为高频波动率仍有以下几个方向可以研究:co-jump;马尔科夫状态机制高频波动率模型;组合波动率;高频波动率与结构突变;风险传染;联动效应(co-move);其他高频波动率模型(比如:MIDAS,HEAVY,HAR-RRV,GAS等),风险测度等。

最后是现场提问环节,经济管理学院老师与博士研究生纷纷提出疑问,马锋博士对此进行了一一解答。至此,本次讲座在大家热烈的掌声中圆满结束。


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